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多选题 财会资格-银行从业资格 2011

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf，]的说法，正确的有( )。

A、它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B、如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C、如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D、证券市场线的斜率是无风险收益率

E、证券市场线的截距是E(RM)-Rf，

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